Plateforme d'Intelligence des Risques d'Entreprise
01. Vue d'ensemble
Plateforme d'intelligence des risques d'entreprise combinant simulation de Monte Carlo, VaR/CVaR, modèles de copules et prévisions LSTM/XGBoost avec une explicabilité basée sur SHAP.
Objectif
Construire un moteur robuste d'évaluation quantitative des risques capable de prévoir l'exposition financière et d'identifier les scénarios de stress.
Résultat
Un pipeline haute performance remplaçant les modèles Excel manuels, permettant une évaluation automatisée des risques et une explicabilité approfondie.
02. Stack technique
03. Fonctionnalités clés
Moteur de simulation de Monte Carlo
Calculs VaR (Value at Risk) et CVaR
Prévisions prédictives LSTM/XGBoost
Explicabilité des modèles via SHAP
Modèles de copules pour la cartographie des dépendances
04. Pipeline d'ingénierie
Conception du pipeline de données principal et des modèles statistiques
Entraînement des modèles LSTM et XGBoost pour les prévisions
Validation des modèles par backtesting historique
Création d'un tableau de bord sécurisé pour le reporting
05. Défis & exécution
Contrainte
Traitement et normalisation de grands volumes de données de marché brutes
Exécution
Développement d'un pipeline automatisé d'ingestion et de nettoyage des données.
Contrainte
Construction de simulations de Monte Carlo statistiquement fiables
Exécution
Implémentation de modèles VaR/CVaR et de Copules pour capturer les mouvements de marché extrêmes.
Contrainte
Explication des prédictions d'apprentissage automatique complexes aux parties prenantes non techniques
Exécution
Intégration des valeurs SHAP pour fournir des explications transparentes pour chaque score de risque généré.